Метод Монте-Карло (Monte Carlo Methods) – это метод многократного имитационного моделирования вероятностей, представляет собой математический метод, с помощью которого можно оценить возможные результаты неопределенного события. Метод Монте-Карло был изобретен Джоном фон Нейманом и Станиславом Уламом во время Второй мировой войны с целью улучшения процесса принятия решений в условиях неопределенности. Название методу дал известный своими казино город в Монако, поскольку в основе данного подхода к моделированию лежит принцип генерации случайных чисел, применяемый в рулетке.
[Чесалов А. Ю. Глоссариум по искусственному интеллекту: 2500 терминов/ А. Ю. Чесалов — «Издательские решения» 2022 г., 670 стр.]
Метод Монте-Карло (статистических испытаний) — метод статистического моделирования, состоящий в том, что исследуемый процесс моделируется путём многократных повторений его случайных реализаций (статистических испытаний с использованием случайных чисел).
[Грицык В.И., Космин В.В. Термины и понятия (словарь): Транспорт. Строительство. Экономика. Менеджмент. Маркетинг. Системотехника. Информатика. — М.: УМК МПС России, 2000]